بهترین فیلتر های نوسان گیری در بورس ایران (فیلتر جادویی)

در این مقاله قصد داریم کاربردی ترین فیلترهای بورس را به شما معرفی کنیم. فیلتر هایی که بارها توسط کاربران محترم سایت بست آموز درخواست شده و می توان گفت میانبری بسیار مناسب برای پیدا کردن سهام مستعد رشد در کوتاه مدت می باشند.

هدف استفاده از فیلتر های بورس چیست؟

شاید در ذهن تان این سوال بوجود بیاید که فیلتر های بورس چه کاربردی برای ما دارد؟

فیلترهای بورسی به ما کمک می کند تا در دریای گسترده بورس ایران، سهام مورد نظر خود را به سرعت پیدا کنیم؛ زیرا تا این تاریخ حدود ۷۰۰ نماد بورسی ثبت شده اند و  بررسی شرایط تک تک این نماد ها ممکن نیست و وقت بسیاری را از ما می گیرد. معمولا از فیلتر های بورسی برای نوسان گیری کوتاه مدت استفاده می شود و کمتر می توان به دید بلند مدت از آنها استفاده کرد چون در سهامداری بلند مدت عوامل بنیادی بیشتر دخیل هستند. هر چند از فیلتر های بورسی می توان به عنوان مکمل برای سهامداری میان مدت و بلند مدت نیز استفاده کرد.

نحوه استفاده از فیلتر های بورس

استفاده ار فیلترهای بورس بسیار ساده است و برای وارد کردن فیلتر ها شما باید به سایت مدیریت فناوری بورس تهران بروید. البته استفاده از فیلتر های بورس نیاز به تنطیمات خاصی دارد که اگر اولین بار است که قصد دارید از فیلتر های بورسی استفاده کنید حتما به مقاله نحوه استفاده از فیلتر های بورس مراجعه نمایید تا بتوانید از فیلتر های معرفی شده در این مقاله استفاده نمایید.

هم چنین برای کپی کردن فیلتر ها می توانید آنها را سلکت کرده و کپی کنید و یا به راحتی مطابق تصویر زیر روی آیکون مشخص شده در تصویر زیر کلیک کنید تا کل فیلتر کپی شود:

کدام فیلتر کاربردی تر است؟

از آنحایی که معمولا فیلتر ها برای نوسان گیری کوتاه مدت بیشتر کاربرد دارند، فیلتر هایی کاربردی تر هستند که مبنای کار آنها رساندن سود منطقی در زمان کوتاه ( ۱-۳ روز) به معامله گران می باشد.

خوشبختانه این فیلتر های کاربردی توسط کارشناسان سایت بست آموز گلچین شده و قسمتی از آنها برای اولین بار است که در اینترنت منتشر می شوند. در ادامه به معرفی این فیلتر ها می پردازیم

فیلتر خرید گروهی

این فیلتر نماد هایی را نشان می دهد که طی ۳ روز گذشته مشکوک به خرید گروهی توسط عده ای خاص بوده اند:

[ih][0].QTotTran5J > [is5] && [ih][1].QTotTran5J > [is5] && [ih][2].QTotTran5J > [is5] && (pcp) >= 2.7

فیلتر جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی (+سرانه خرید بالا)

یکی از بهترین فیلتر های بورسی! با این فیلتر می توانید سهامی را که امروز صف فروش را تجربه کردند اما تقاضا بر آن غلبه کرده و گارد صعودی گرفته اند شناسایی کنید:

(tvol)>(bvol) && (pmin)== (tmin) && ((pl)-(pc))/(pl)*100>1.5 && (ct).Sell_CountI >= (ct).Buy_CountI && (tno)>5 && (tno)>20 && 
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)> ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) && (plp) < 4.1

فیلتر پیش بینی بازار فردا

فیلتر بورس پیش بینی بازار فردا به ما کمک می کند نماد هایی که به احتمال زیاد فردا صف خرید و یا مثبت هستند را شناسایی کنیم. توجه داشته باشید که از این فیلتر باید در یک ساعت پایانی بازار استفاده کنید تا بتوانید نماد را امروز خریداری کرده و فردا در قیمت بالاتر به فروش برسانید:

(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+1.5&&(eps)>0 && (plp) < 4.1

فیلتر تمایل خرید و بازگشت سهم روزانه

این فیلتر نمادهایی را نشان می دهد که در ابتدای ساعت معاملاتی بازار منفی بودند اما هم اکنون به سوی مثبت در حال پیش روی هستند:

(pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)

فیلتر افزایش حجم سهم

این فیلتر بورس سهم هایی را نشان می دهد که حجم معاملات آنها به صورت تدریجی در حال افزایش است و برای نوسان گیری می تواند راهکاری طلایی باشد:

true==function()
{
var tv6=function(){

var vol1=[ih][0].QTotTran5J;
var n;

for(n=1;n<5;n++)
vol1=vol1+[ih][n].QTotTran5J;

return vol1;

}

var tv14=function(){

var vol2=[ih][6].QTotTran5J;
var m;

for(m=7;m<14;m++)
vol2=vol2+[ih][m].QTotTran5J;

return vol2;

}

var minv14=function(){

var min=[ih][0].QTotTran5J;
var a;

for(a=1;a<14;a++)
if(min>[ih][a].QTotTran5J)
min=[ih][a].QTotTran5J;

return min;
}

var maxp52=function(){

var max1=[ih][0].PriceMax;
var b;

for(b=1;b<52;b++)
if(max1<[ih][b].PriceMax)
max1=[ih][b].PriceMax;

return max1;

};

if( (tv6())>(tv14())&&((pc)<.9*maxp52())&&(minv14()>0) )
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر ورود پول هوشمند

همانطور که در دوره آشنایی با پول هوشمند با مفهوم و اهمیت پول هوشمند را درک کردیم، شناسایی پول هوشمند می تواند نقش مهمی در تحرکات سهم داشته باشد.

با این فیلتر می توانید ورود پول هوشمند به سهم را به سرعت تشخیص دهید:

(tvol)>2*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&& ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)> ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

در مبحث پول هوشمند، یکی از فیلتر هایی که بسیار مفید است فیلتر زیر است که به ما سهامی را نشان می دهد که در ۳ روز گذشته منفی بوده اند اما حجم بالایی از پول هوشمند به آنها وارد شده است. به قول معروف می توان گفت از چشم بازار دور مانده اند و به زودی رشد می کنند:

(tvol)>2*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30) && [ih][3].PClosing > [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)> 1.5 * ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر نوسان گیری با خرید و فروش حقوقی

این فیلتر به شما نشان می دهد که حقوقی های کدام نماد ها در حال نوسان گیری هستند! یعنی شما به این وسیله این فیلتر  همراه با حقوقی های سهم مشغول به نوسان گیری شوید (کوتاه مدت):

(tno)>400 && (bvol)<=900000 &&[(tvol) >= 5*(bvol)]&& (ct).Buy_N_Volume>100000 && (pe)<15 && (eps)>0

فیلتر چکش سفید

یکی از مهم ترین الگو های کندلی، کندل چکش سفید است که حاکی از برگشت سهم می باشد (البته از این فیلتر باید در کف قیمتی استفاده کرد) :

(pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)

فیلتر کف قیمتی

این فیلتر بورسی نماد هایی را به شما نشان می دهد که طی ۲۰ روز معاملاتی اخیر، ریزش زیادی داشتند و در کف قیمتی معامله می شوند. البته در کنار استفاده از این فیلتر حتما نمودار سهم را بررسی کنید و در یک محدوده حمایتی خوب وارد سهم شوید:

([ih][20].PClosing-[ih][0].PClosing)/(pc) > 0.2

فیلتر الگوی ساعت یا تیک

الگوی ساعت نشان دهنده تحرکات مثبت سهم و در نتیجه احتمال صف خرید شدن سهم در روز معاملاتی بعدی است. اما چیزی که اکثر افراد در نوشتن فیلتر الگوی ساعت رعایت نکرده اند این است که نباید سهم امروز صف خرید شده باشد زیرا در این صورت عملا قابل خرید نیست ولی خوشبختانه تمام این موارد در فیلتر زیر رعایت شده است:

(pl)>=1.03*(pc) && (plp)<4

فیلتر سهام دارای حجم مبنای کم

یکی از نکات مهم در نوسان گیری روزانه این است که هر چه حجم مبنای سهم کمتر باشد برای نوسان گیری مناسب تر است زیرا این گونه سهام به حجم کمتری برای رسیدن به ماکزیموم قیمت پایانی دارند. این فیلتر سهام مستعد رشدی را نشان می دهد که حجم مبنای کمی دارند:

((pf)>=1.02*(py)) && ((pc)>=(py)) && (100*(((pmax)-(pmin))/(pc))>2) && (bvol)<1000000 && (pcp)>0.5

فیلتر RSI زیر ۳۰

این فیلتر بورسی سهامی را نشان می دهد که در محدوده اشباع فروش هستند و به زودی مثبت خواهند شد (سیگنال خرید):

true==function()
{
var CalculateRSI =function(period){
var len=20;
for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}
// Calculate first "average gain" and "average loss"
var gainSum=0;
var lossSum=0;
for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}
var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;
// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;
rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}
// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index
for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } }; if(typeof [ih][0].rsi=="undefined") CalculateRSI(14); (cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi); if([ih][0].rsi<30)
return true;
else
return false;
}()

فیلتر رنج مثبت و افزایش قابل توجه تقاضا

این فیلتر نماد هایی را نشان می دهد که در ابتدای بازار منفی بودند اما با قدرت خرید حقیقی بالایی مواجه شدند و رنج مثبت زدند. درصد موفقیت این فیلتر بسیار بالاست:

(pmin)==(tmin) && (plp) > (0) && (plp) < 4 && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)> 2* ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

فیلتر بازگشت قیمتی برای نوسان گیری روزانه:

بازگشت قیمتی از رنج منفی به رنج مثبت:

(pcp)<-3&&(plp)>-3 && (plp) < 4.5

فیلتر سهامی که در طول روز نوسان بالایی داشته اند

این فیلتر سهامی را نشان می دهد که در حال تجربه نوسان بالایی هستند و قیمت آنها مدام در حال تغییر است. این گونه سهام گزینه جذابی برای نوسان گیری می باشند:

(((pmax)-(pmin))/(pmin))*100>5

همچنین فیلتر زیر سهامی را نشان می دهد که علاوه بر شرایط گفته شده، در حوالی صفر تابلو هستند و تمایل به بالا رفتن دارند:

(((pmax)-(pmin))/(pmin))*100>5 && (plp) >=0 && (plp) <=1.5 && (tvol) >= 0.8 * (bvol)

فیلتر زیر هم دارای تمام شرایط دو فیلتر قبل است اما تمایل شدیدی به بالا رفتن دارد:

(((pmax)-(pmin))/(pmin))*100>5 && (plp) >=0 && (plp) <=1.5 && (tvol) >= 0.8 * (bvol)&& (ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

فیلتر دوجی سنجاقک

این فیلتر بورسی سهامی را به نمایش می گذارد که الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ثبت کرده اند. این الگو نشانه هایی از بازگشت روند را نشان می دهد:

(pmin)<(pl) && (pl) == (pf) && (pl)/(pf)<1.005 && (pf) > (pc) && (pl) > (pc)

فیلتر دوجی صلیب

این فیلتر سهامی را به نمایش می گذارد که الگوی کندلی صلیب را ثبت کرده اند. این الگو نشانه هایی از بازگشت روند را نشان می دهد:

(pl) > (pf) && (pmax) > (pl) && (pmin) < (pl) && (py) > (pc) && (pl)/(pf) < 1.004 && (py) > (pf)

فیلتر کندل چکش یا مرد آویزان

این فیلتر بورس سهامی را به نمایش می گذارد که الگوی کندلی چکش را ثبت کرده اند. این الگو نشانه هایی از بازگشت روند را نشان می دهد:

(pl)>(pf) && (pmax)-(pl) < 0.2*((pmax)-(pmin)) && (pl)-(pf) >= 0.25*((pmax)-(pmin)) && (pl)-(pf) < 0.33*((pmax)-(pmin))

سوالات متداول

سخن پایانی

با فیلتر های کاربردی معرفی شده به سرعت می توانید از تحرکات سهم باخبر شوید و سود خوبی را از بازار دشت کنید، اما شایان ذکر است که صرفا بر اساس یک تاکتیک معاملاتی، تصمیم گیری نکنید  چون ممکن است در اواخر روند صعودی سهم باشیم و یا سناریو های احتمالی دیگر.